一、最優(yōu)投資組合的定義？

有效資產組合是使風險相同但預期收益率最高的資產組合。
最優(yōu)資產組合是一個投資者選擇的一個有效資產組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點上。
現(xiàn)代資產組合理論是關于在特定風險水平下投資者（風險厭惡）如何構建組合來最大化期望收益的理論。
現(xiàn)代資產組合理論（Modern Portfolio Theory，簡稱MPT）的突破性在于提出不需將眾多投資的風險和收益特征孤立分析，而是去研究這些投資如何對組合的表現(xiàn)產生影響。
因此，MPT的假設強調投資者只有在可能得到更高期望收益時會有額外風險出現(xiàn)---也就是高風險，高收益。
這一理論最基本的原則是投資者可以構建投資組合的有效集合，即有效前沿。
有效前沿可以在特定風險水平下使期望收益最大化。
投資者對風險的容忍度將決定他所選擇的有效前沿。
低容忍度的投資者會選在最低風險下可以提供最大收益的組合，高容忍度的會選擇高風險下的可以提供最大收益的組合。
擴展資料馬克維茨投資組合理論的基本假設為：(1)投資者是風險規(guī)避的，追求期望效用最大化；
(2)投資者根據(jù)收益率的期望值與方差來選擇投資組合；
(3)所有投資者處于同一單期投資期。
馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
馬克維茨投資組合理論的基本思路是：(1)投資者確定投資組合中合適的資產；
(2)分析這些資產在持有期間的預期收益和風險；
(3)建立可供選擇的證券有效集；
(4)結合具體的投資目標，最終確定最優(yōu)證券組合。
參考資料來源：百科-有效資產組合參考資料來源：百科-資產組合理論

二、如何確定最優(yōu)的投資組合 / 銀行理財

投資者在有效組合中，根據(jù)個人偏好選出最滿意的組合，個人偏好通過無差異曲線來反映。
根據(jù)無差異曲線的性質，越靠上的曲線給投資者帶來的滿足程序越大，也就是說找出最高位置的曲線就可以確定最優(yōu)組合。
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不知道你看明白沒有，純手打的，還無分。
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三、最佳投資組合的投資策略有哪些？

最佳投資組合，隨著時間的變化，外部環(huán)境的改變，也不是一成不變的。
根據(jù)目前的情況，個人認為最好的組合投資策略，還是平衡儲蓄、保險、證券、理財?shù)戎T方面。
這幾個方面的配比也是需要根據(jù)情況進行調整的，比如央行降息降準，存款肯定要吃虧很多，這就需要你在增加保險和養(yǎng)老的同時，多進行一些投資，這個投資并不定是實體經(jīng)濟，也可以是多參與高風險高收益的證券投資等。
成熟的私募還是有的，只要你耐心去尋找。

四、如何構建最優(yōu)投資組合

華爾街教父本杰明.格雷厄姆(Benjamin Graham)提到過這個問題,在《聰明的投資者》(Intelligent Investor)中.這個問題是一言難盡的.Graham支持分散化投資,這樣建立投資組合可以降低風險.然后他的學生,股神巴菲特支持集中化投資,將雞蛋放入一個籃子里.按Graham的理論來說,他建議將投資組合分為股票和債券兩部分,均控制在25%-75%的范圍內.可以隨行情而調整.例如,30%的股票和70%的債券.等等.

五、.什么是有效資產組合，最優(yōu)資產組合如何確定？

有效資產組合是使風險相同但預期收益率最高的資產組合。
最優(yōu)資產組合是一個投資者選擇的一個有效資產組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點上。
現(xiàn)代資產組合理論是關于在特定風險水平下投資者（風險厭惡）如何構建組合來最大化期望收益的理論。
現(xiàn)代資產組合理論（Modern Portfolio Theory，簡稱MPT）的突破性在于提出不需將眾多投資的風險和收益特征孤立分析，而是去研究這些投資如何對組合的表現(xiàn)產生影響。
因此，MPT的假設強調投資者只有在可能得到更高期望收益時會有額外風險出現(xiàn)---也就是高風險，高收益。
這一理論最基本的原則是投資者可以構建投資組合的有效集合，即有效前沿。
有效前沿可以在特定風險水平下使期望收益最大化。
投資者對風險的容忍度將決定他所選擇的有效前沿。
低容忍度的投資者會選在最低風險下可以提供最大收益的組合，高容忍度的會選擇高風險下的可以提供最大收益的組合。
擴展資料馬克維茨投資組合理論的基本假設為：(1)投資者是風險規(guī)避的，追求期望效用最大化；
(2)投資者根據(jù)收益率的期望值與方差來選擇投資組合；
(3)所有投資者處于同一單期投資期。
馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
馬克維茨投資組合理論的基本思路是：(1)投資者確定投資組合中合適的資產；
(2)分析這些資產在持有期間的預期收益和風險；
(3)建立可供選擇的證券有效集；
(4)結合具體的投資目標，最終確定最優(yōu)證券組合。
參考資料來源：百科-有效資產組合參考資料來源：百科-資產組合理論

六、最優(yōu)投資組合的定義？

展開全部最優(yōu)投資組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。
有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優(yōu)組合的唯一性。
（參考一下馬考維茨的投資組合理論）

七、馬科維茨投資組合的最優(yōu)投資組合選擇理論并且為什么這個投資組合是最優(yōu)的

這個里面有一個重要的因素叫做：風險承受能力， 這個能力的決定因素有兩個，第一個叫做：心理承受能力 第二個叫做：資金承受能力 只有在考慮了這兩個因素之后，才能決定資產組合方案。
在資本市場當中，每個個案都需要量身定制，沒有一套可以放之四海而皆準的投資組合方案。
最優(yōu)方案并不是所有人的最優(yōu)方案，而是某個人的最優(yōu)方案。

八、什么是有效資產組合,最優(yōu)資產組合如何確定?

資產組合效應 portfolio effect　　貨幣存量的增減，引起資產結構重新組合，進而導致經(jīng)濟發(fā)生實質性變化的作用。
是闡釋貨幣政策影響經(jīng)濟活動傳導機制的一個核心概念和關鍵環(huán)節(jié)。
　　資產是具有交換價值的實體，分為金融資產和實物資產兩類。
前者包括貨幣、債券和股票等能夠取得貨幣收入或能從他人那里取得價值的債權或所有權憑證；
后者包括耐用消費品、不動產和機器設備等直接提供消費服務和生產性服務的有形資產。
每個支出單位（個人或機構）都試圖使其資產結構達到某種均衡狀態(tài)。
　　貨幣政策的執(zhí)行會破壞支出單位原來的資產結構均衡，引發(fā)新的結構變動。
假定中央銀行以從市場購進債券的方式來增加貨幣供應，其影響首先就是使一些支出單位的資產組合中出現(xiàn)了超額的貨幣，即它們的資產結構均衡遭到破壞。
為了恢復均衡，各支出單位開始購買債券。
由于同樣的原因，這種用債券替代貨幣的過程又會進一步破壞資產結構的均衡，并引起進一步調整資產結構，直至所有的金融資產都被波及。
總的結果是中央銀行購進債券增加貨幣供應的行動，一方面減少了金融資產的供應，另一方面則增加了對它們的需求，金融資產的價格因此而上升，這又會鼓勵工廠企業(yè)增加新的金融資產供應，它們將進一步利用所得資金購買資本設備；
資本品的生產會因而擴張，而由于生產資本品的工廠在短期內面臨上升的邊際成本，資本品的供給價格會被抬高；
最后，資本品生產的擴展會通過投資乘數(shù)的作用，使全社會的收入水平提高,從而產生增加總需求的作用通過上述過程，支出單位的資產結構將恢復平衡：他們在增加貨幣持有量的同時，也增加了其他資產（各種金融資產和實物資產）的持有量，并且，這些資產的邊際收益也重新相等。
　　關于資產組合效應,各經(jīng)濟學流派觀點比較接近不同之處在于：凱恩斯學派強調利率變動在整個調整過程中的作用，而貨幣學派則強調價格變動的決定性作用后者認為，貨幣存量的變動，直接改變了支出單位資產組合中所有資產的價格，并由此而增加了支出單位的消費支出和資本品支出。