期貨合約是以當日結(jié)算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。 國際市場上有四種方法來獲取當日結(jié)算價，分別是：收盤時段集合競價；收盤前一段時間成交量加權(quán)價；收盤價；收盤時刻最高與最低賣出價的平均價，按最小波動價位取整。于此，時至2020年04月17日簡說股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題，慎重對待準不容易錯誤。

股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題：

而在《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》（征求意見稿）中，當日結(jié)算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權(quán)的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結(jié)算價與期貨收盤價、現(xiàn)貨次日開盤價的偏差太大。

最后一小時無成交的，取前一小時成交價格按成交量加權(quán)的平均價作為當日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。當日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價作為當日結(jié)算價。

當日無成交價格的，合約當日結(jié)算價為：

合約結(jié)算價=該合約前一交易日結(jié)算價+基準合約當日結(jié)算價-基準合約前一交易日結(jié)算價

其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當日結(jié)算價計算公式為：

合約結(jié)算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結(jié)算價-基準合約前一交易日結(jié)算價

采用上述方法仍無法確定當日結(jié)算價或計算出的結(jié)算價明顯不合理的，中金所有權(quán)決定當日結(jié)算價。

具體計算公式如下：

當日盈虧=∑［（賣出成交價-當日結(jié)算價）×賣出量］+∑［（當日結(jié)算價-買入成交價）×買入量］+（上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）

當日盈虧在當日結(jié)算時進行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算準備金，虧損從結(jié)算準備金中劃出。

【例12-5】一位投資者在上一交易日持有某股指期貨合約15手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價為1495點。當日該投資者以1500點的成交價買入該合約10手多頭持倉，又以1505點的成交價賣出平倉5手，當日結(jié)算價為1510點，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=（1505-1510）×5+（1510-1500）×10+（1495-1510）×（0-15）=300（點）

如果該合約的合約乘數(shù)為300元/點，則該投資者的當日盈虧為300點×300元/點=90000（元）

看完文章，親們差不多明白股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳細介紹，堅信諸位在看了以后應(yīng)該可以清晰了解哦。